O pozici

Jsme tým Transakčního modelování v ČSOB, je nás kolem 15, někteří z nás jsou už zkušení modeláři, někteří jsou na začátku kariéry.
Právě hledáme nového kolegu či kolegyni se zkušenostmi modelování úvěrového rizika pro retailová portfolia (výhledově i neretailová portfolia). Výstupy těchto modelů jsou využívány pro řízení úvěrového procesu, výpočet kapitálových požadavků a opravných položek k úvěrovému portfoliu. Člověk v této roli zodpovídá za design a back-testing modelů pro úvěrové produkty poskytované ve skupině ČSOB a komunikaci výstupů své práce managementu, obchodním útvarům a útvarům řízení úvěrových rizik. V modelovací komunitě celé skupiny ČSOB máme ústřední roli a pravidelně se naskytují příležitosti pro menší i větší projekty.

Co bude vaše práce

• příprava, zpracování a analýza dat z úvěrového procesu ČSOB a jejích dceřiných společností,
• vývoj a revize rizikových modelů (PD, LGD, EAD, aplikačních a behaviorálních modelů), modelů očekávaných úvěrových ztrát (IFRS 9) pro všechny segmenty klientů
• participace na implementace modelů do úvěrového procesu

Bez čeho se u nás neobejdete?

• vysokoškolského vzdělání matematického (pravděpodobnost, statistika, ekonometrie) nebo ekonomického směru s prokazatelnými znalostmi statistiky
• teoretické znalosti kvantitativních metod
• praktické zkušenosti z oblasti vývoje a testování rizikových modelů
• dobré znalosti anglického jazyka slovem i písmem

Další specifické požadavky:

• znalost databázových softwaru MS SQL, nebo ekvivalentního SW
• znalost statistického softwaru (R, Python nebo SAS) je vítána
• týmový hráč s dobrými komunikačními schopnostmi
• kreativní myšlení, ochota učit se nové věci
• znalost českého jazyka je preferována

Co nabízíme

• nadstandardní platové ohodnocení
• perspektivní práci v kolektivu mladých lidí
• práce na zajímavých projektech v oblastí řízení úvěrových rizik
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• silné zázemí renomované společnosti
• balík zaměstnaneckých výhod

Termín nástupu: 1.10.2026